做了十年外汇量化，接触到各种策略和方法，寻找了十年圣杯，最终摸到了一点点外汇市场本质的奥秘，很多人还在找，趁这个机会跟这样的朋友分享一下自己的历程和体会。
做外汇我们最容易忽略的也是最重要的部分，就是稳定赢利，很多人晒单证明自己赢了，你问他稳定了多少年？他肯定答不出来。极端的说我赢了8单输了2单，于是就到处说80%胜率。如果你用十年以上真实数据去回测，每年都是70%胜率，可以认为你的确是胜率70%。所以，记住稳定两个字，如果你说我赚了100万美元，而且稳定用同一个方法还能赚，恭喜你，世界首富属于你了。而现实里我却要劝你拿着这笔钱跑路，远离外汇市场。
“圣杯”是保证绝对稳定盈利的技术方法或特定策略。
但是这个是不可能发生的事情，我说说为什么不可能，因为你认为的70%稳定能赢的入场点找不到了，不是找不到了是被用完了，稳定超过50%的入场点都没有了。就拿·EURUSD来说，它是全球受关注度最高的货币对之一，同一时间被全球数百万参与者和无数算法所关注着。举个例子，你说“价格突破的时候回调后马上做多，胜率肯定能超过55%”，如果是真的，会发生什么情况？别人都算法早就预判了你的预判，别人比你早一点点，你进场后点差还没赚到别人该出场了，大机构人家点差小甚至没有点差。对他们来说你这样认为的越多越好。
这样，任何人都能看到的模式的利润就会被速度更快的人压缩到 50%。这种情况在外汇市场上每秒都会发生。王府井大街上为啥见不到100元钞票，因为你找到之前早被人捡走了，做交易也是一样，你找到的策略提前被人利用了。
理论上说每个人都长期稳定在50%，为啥有人能做到50-53%，这是点差的原因，如果你的策略是顺势追涨追跌点差会扩大，如果这个时候你做逆势点差不会扩大，当然会比顺势的高一点。正常说长期交易最后都输在点差，点差扩大，隔夜利息等这些上面。
如果不信，你用10年真实数据去验证MT里的所有指标，和你知道的所有K线形态，发现数输赢稳定在48〜52%之间。
你如果说我10年同一个策略的信号稳定在45%，你赢了，多空反过来就行，记住一定是同一个方法稳定的输，而且不是输在点差上。
我们人脑擅长从模式中发现意义，所以我们会看到诸如“突破后回调结束的123信号！”之类的说法，但统计数据告诉我们，这种说法很大程度上是噪音。如果这个地方能赢，所有人都知道的事也轮不到我们。
既然都这样了那我们怎么办，如果能赢，一句话只有找边缘，就是别人不知道的特征，规则就是这样：边缘只存在于“难以触及的地方”，越容易获得、越常见的东西，就越容易被被人吃掉。我天天用来做测试的20年数据早就被被人翻过几百万次了，该找的赢利特征早就都被人找去了，过去没有AI还好一点，但也有不少人用程序找，没有AI西蒙斯自己写AI找。现在更难了。就算你知道了西蒙斯找到的特征你也赢不了，你知道别人也知道，别人比你条件更好，挖好陷进等着你来钻。很多人快逼的神经了，总神神叨叨的说机构在对付我，死死盯着我，我一下单就打压就是不让我赢。的原因。
这个做外汇的人越来越少的主要原因，做了十年外汇还是不能赢利，钱也输光了。国外真正稳定赚钱的是卖书卖指标的，现在没人做交易也卖不动了。
好在虽然很难，也不是100%没有，以前进过的一家公司量化组不懈努力下找到过一个每年稳定66%的特征，但平均一年只有出现5次，却如获至宝，难得是盈亏比非常高。 组里让每个人签保密协议，包括我。这个特征在没被市场上发现的情况下，不会因为过了多少年发生变化。这个条件非常苛刻计算非常复杂，即使我知道内容，现在出现在我眼前的图表上我肉眼凡胎也看不出来。这个算不上圣杯，也许是一个残破严重的圣杯仙器在这个世界上的投影。我有三次在很近的距离上见到过这样的投影。
有些探索还是值得进行的，系统性地揭开我们尚未探索的领域，而非砸进真金白银和正常生活去“寻找未知圣杯”，这样的探索才更有意义。
